第二天上午，林深坐电梯下到27楼，推开量化部的门。王鸣正对着屏幕上的回测曲线发呆，手里端着一杯冒着热气的咖啡。
“林总好，有啥事呀？”王鸣转过头笑着说。
“别打趣，我的模型跑通了，想借你的服务器跑一下。”
王鸣让开半个身子，指了指旁边一台闲置的电脑。“用那台。数据接口都配好了，你直接连。”
林深坐下来，打开自己的期货账户。
账户里已经提前转进去了400万。这个金额放在股票账户里不算什么，但在期货市场，十倍杠杆，就是4000万的交易额度。
他在服务器上打开了量化交易系统。这套模型他断断续续改了将近一个月，从最初的双均线到加Adx过滤器，再到成交量确认，最后针对期货的特性做了参数调整。
螺纹钢的合约规格、保证金比例、手续费成本，他都一一写进了代码里。
回测跑了上百次，年化收益从最初的12%提到了22%，最大回撤控制在15%以内。胜率还是不高，只有43%左右，但盈亏比做到了2.5比1。赚一次够亏两次半还有余。
他开始设置参数。系统里有一个选项，交易频次，分为高、中、低三档。
高频次意味着系统会在更短的时间周期内捕捉信号，一天可能开平好几次。低频次则倾向于更长周期的趋势，一天最多一两笔。
林深犹豫了一下，选择了“低”。
不是不能做高频，是他觉得没必要。刚开始跑实盘，先把模型跑通，验证逻辑是否正确，而不是追求交易次数。低频交易容错空间更大，一次信号对应的趋势更明显，不容易被市场噪音干扰。等模型稳定了，再慢慢提高频次也不迟。
他按下启动键。
屏幕上跳出一行字：“策略已启动，等待交易信号。”
林深靠在椅背上，盯着那行字。系统没有立刻开仓，它在等，等螺纹钢的5日均线上穿20日均线，等Adx大于25，等成交量确认。
机器不会急，也没有情绪，这是它比人强的地方。
王鸣端着咖啡走过来，瞥了一眼屏幕。“参数怎么设的？”
“5日上穿20日，Adx阈值25，成交量用20日均量的1.2倍确认。交易频次先设低，跑稳再说。”
王鸣点了点头。“中规中矩。先跑着，有问题再调。”
他端着咖啡回了自己的工位。林深盯着屏幕看了一会儿，没有交易信号。他关掉显示器，上楼回28楼。
上午的行情波澜不惊。螺纹钢在3250附近窄幅震荡，5日均线和20日均线纠缠在一起，Adx掉到了22以下，系统一直没有发出信号。林深每隔半小时登入服务器看一眼，每次都是“等待信号”四个字。
他不急。量化系统也不急。低频模式本来就不追求频繁开仓。
下午开盘时，林深登入服务器看了一眼。
系统已经在上午收盘前发出了开仓信号——螺纹钢5日均线上穿20日均线，Adx=28，成交量确认通过。开仓价3252元，一手多单，保证金3252元。
林深盯着屏幕看了几秒。开仓时间显示11:28，正是上午收盘前最后两分钟。
机器在最后时刻抢了进去，这是回测中常见的现象，策略在确认信号后立即执行，不等人。
他看了一眼，没有操作。机器已经执行了，他什么都不用做。
他继续看资料，处理讯维精密减仓的事。交易部张磊发来消息，说今天已经出了三成仓位，均价不错，没有对盘面造成明显冲击。林深回了一个“好”。
大约过了不到二十分钟，手机震了一下。是量化系统发来的消息：平仓成交，螺纹钢多单，平仓价3280元。
他打开系统看了一眼。从开仓到平仓，盘中不到二十分钟，每吨涨了28块，一手赚280元。手续费双向4元一手，扣除手续费，净利润272元。
林深嘴角动了一下。开门红，虽然只有两百多块，但系统跑通了，能赚钱，就是好的。
收盘后，林深打开融券账户。
这是他每天的习惯——收盘后扫一眼，不看盘中波动，只看结果。
今天的结果：华达汽车涨了7.2%，新科电器涨了2.1%。
华达汽车的融券仓位，成本价43.2元。之前还有5个点盈利，变成了亏2个点。账面浮亏约20多万。
虽然获利回吐了，但林深内心并没有太大波动。他打开新闻页面，翻了翻华达汽车的公告和行业新闻。没有任何消息。没有业绩预告，没有重大合同，没有机构调研。
他把这些信息在脑子里过了一遍，得出了一个结论：没有理由的上涨。
市场有时候就是这样，一只票莫名其妙涨几天，过几天又莫名其妙跌回去。他做空不是赌明天跌，是赌基本面撑不起这个股价。
华达的燃油车销量还在下滑，库存和应收账款的问题没有改善，新能源转型没有任何实质进展。只要基本面没变，短期波动不用太在意。
新科电器那边，涨了2个点，幅度更小，在正常波动范围内。
浮盈从6个点缩水到4个点，几乎没影响。这只票的盘子小，流动性差，一天涨跌两三个点是常态。
林深关掉融券账户，没有再多看一眼。
他重新登入量化系统，盯着今天那条成交记录看了几秒。两百多块，只是一笔很小的钱。但意义不一样，这是他的量化模型第一次实盘赚钱。虽然是系统自动执行的，但模型是他写的，代码是他敲的，参数是他调的。
从最初连python都不会，到现在模型跑通赚了钱，这条路走了快一个多月。
他想起在量化部角落里对着报错信息发呆的日子，想起王鸣说“路径写错了”时的尴尬，想起跑出第一张回测曲线时的兴奋。
然后林深切换到原油期货行情界面。
今年开年到现在，原油走势一直向上，每桶从395涨到了462。K线图上的斜率很陡，几乎是一条斜线往上拉。
林深盯着K线图，在心里快速算了一笔账。一手原油是1000桶，合约价值46.2万。保证金比例10%，买一手需要4.6万保证金。这个门槛比螺纹钢高得多，螺纹钢一手才三千多块保证金，原油是它的十几倍。
且原油的波动也比螺纹钢大得多，一天涨跌五六个点是常事。
一个点就是四五千块，波动大，意味着机会大，风险也大。
螺纹钢的走势有相对清晰的需求端数据可跟踪，基建投资、房地产开工、钢厂库存，这些数据国内都有权威机构定期发布。
但影响原油走势的因素太复杂了，欧佩克的减产协议、美国页岩油的产量、地缘政治冲突、全球经济增长预期，甚至天气变化都能影响油价。
林深靠在椅背上，想了想。原油的基本面太宏观了，需要多花时间研究。
但一旦研究透了，绝对有巨大的好处。原油是全球交易量最大的商品期货，流动性极好，策略容量大。如果能在这个品种上跑通量化模型，收益空间绝对比螺纹钢大得多。
他关掉行情软件。螺纹钢已经跑起来了，原油先研究着。两件事都不急。